Silvia
2021-03-09 22:25老師，關(guān)于殘差的異方差性，不管是斜率系數(shù)還是截距的標準誤，計算公式里都不涉及殘差，為什么還會導(dǎo)致標準誤不準呢
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1個回答
Jenny助教
2021-03-10 11:27
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同學(xué)你好，這個要回到OLS系數(shù)估計量best的性質(zhì)上，best可以這么理解，在回歸過程中，經(jīng)過無數(shù)次模擬，找到所有線性無偏系數(shù)估計量中方差最小的那組系數(shù)估計量，這組估計量就符合best的性質(zhì)。但是因為異方差的存在，殘差項的方差是一直在變化的，所以總體方差也是在變動的，就很難確定最小方差，從而給得出系數(shù)估計量造成困難，所以系數(shù)的誤差，也就是SE，是增加的，因為系數(shù)的估計量可能更不準了（誤差擴大）。大致了解原理即可，原版書對此也沒有更多的展開了。
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