黃同學(xué)
2021-03-09 23:03老師這兩個(gè)圈的數(shù)字為什么不一樣？下面那個(gè)是怎么算的？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-10 11:27
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同學(xué)你好，下面的題要與上面的題區(qū)分開，下面的0.90909+0.94340是用1/1.1+1/1.06求出來(lái)的。下面這一題求的是假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是20bp，初始價(jià)格是0.85605美元時(shí)，債券在第二年的預(yù)期收益率。
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追問(wèn)
那下面的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為什么不用算進(jìn)去呢？
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追答
20bp是加在第0年的，0.85605就是第0年加上20bp溢價(jià)得到的價(jià)格，后面第一年到第二年并沒(méi)有加上風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
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