周同學(xué)
2021-03-10 08:30老師你好 這邊前五年的credit spread是一樣的，那么后五年credit spread分三種情況，上升，平穩(wěn)，以及下降，這樣的話違約概率不是也應(yīng)該上升，平穩(wěn)以及下降嗎，既然這樣的話，計(jì)算10年期的CVA也應(yīng)該要每一年折算再加總吧？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-10 13:32
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同學(xué)你好，你的理解是正確的。老師這里只提到五年是因?yàn)榍懊嫖迥甑腃S是一樣的，主要影響在于后面的五年。只是針對(duì)后面五年的區(qū)別進(jìn)行了分析，并不是說在算10年期的CVA就不考慮前面了。
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