王同學(xué)
2021-03-10 11:51這道題從哪里看出來(lái)說(shuō)是求極端虧空下的S1,,而不是求正常情況下,在95%置信水平下的最低值?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-10 18:45
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同學(xué)你好,
這里可以類比VAR的來(lái)理解。
最大損失。
也就是老師說(shuō)的極端虧空。
