孫同學(xué)
2021-03-10 13:58老師好，想問一下為什么說計(jì)算自相關(guān)系數(shù)的時候，老師說到數(shù)據(jù)的個數(shù)不會影響協(xié)方差的數(shù)值呢？協(xié)方差與期望值有關(guān)，期望值又是與樣本個數(shù)有關(guān)，所以協(xié)方差數(shù)值肯定受到樣本個數(shù)的影響的呀？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-03-10 15:15
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同學(xué)你好，這個應(yīng)該是有一個前提的，也就是協(xié)方差平穩(wěn)的情況，如果滿足協(xié)方差平穩(wěn)，那么時間序列之間的協(xié)方差不依賴于時間t（也就是樣本個數(shù)），只與時間間隔τ 有關(guān)。即γ（t,τ）=COV（yt，yt-τ）=COV（yt，yt+τ）=γ（t, -τ），又因?yàn)槠椒€(wěn)的協(xié)方差只與時間間隔τ 有關(guān)，所以也可以將γ（t,τ）=γ（t, -τ）記為：γ（τ）=γ（-τ）。
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