my_ryohei
2021-03-10 14:32老師您好!請問這道題為什么不選最后一個?2.31%不是Rp-Rb 的均值嗎?謝謝!
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-10 18:46
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同學(xué)你好,
2.31%表示的是Rp-Rb,如果用這個指標(biāo)計(jì)算IR的話,分母應(yīng)該是Rp-Rb的標(biāo)準(zhǔn)差,但是這道題,并沒有告訴我們這個值,所以這個式子就用不了啦,
IR還可以是alpha除以alpha的標(biāo)準(zhǔn)差,alpha就是回歸方程的截距,是0.018,標(biāo)準(zhǔn)差是2.1%,所以IR是0.018/2.1%
