潘同學(xué)
2021-03-10 15:09超額收益率不是要減去risk free rate嗎
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-10 17:57
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同學(xué)你好，是的，本題已經(jīng)給出了SML線的斜率，由于SML線橫坐標(biāo)是β，所以它的斜率就是市場(chǎng)的超額收益率。
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追問(wèn)
Treynor ratio 那個(gè)4.2為什么不用減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
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追答
因?yàn)楸绢}這里計(jì)算的E（Rp）是不包含Rf的，前面2.4%是alpha，后面是β乘以市場(chǎng)的超額收益率的部分。
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