minyu
2018-04-17 22:42老師您好，第47題，請問題干里說的two standard deviation increase要怎么理解？為什么change in yield就是直接乘以2？
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Vincent助教
2018-04-18 16:12
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，債券收益率受利率期限結(jié)構(gòu)3種變形的影響，題目中給出了變化的單位標(biāo)準(zhǔn)差，每變化一個(gè)單位標(biāo)準(zhǔn)差對應(yīng)收益率變化多少，題目中分析1說變化一個(gè)單位標(biāo)注差的steepness factor會(huì)帶來收益率反向變化0.3015%, 那么如果變化2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，就反向變化0.603%的債券收益率。
0
0
0
0
