黃同學
2021-03-10 15:30老師,固收的R20原版書課后題第14題,在計算total expected return的時候,題目給了兩個duration,是否默認都是用括號里備注了(at the horizon)的duration來計算?
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1個回答
Nicholas助教
2021-03-11 10:28
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同學,早上好。
因為這里計算的是Expected return,在條件發(fā)生變化時久期也會發(fā)生變化,所以我們需要用Expected effective duration來計算預期值。
有些題目中不會標注at the horizon,我們?nèi)匀蛔⒁庖褂妙A期久期來計算即可。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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