加同學
2021-03-10 15:36老師您好，關于這一頁內容，我有如下疑問：就是1.FRTB對市場風險資本金計算要求改成了97.5%置信水平下的ES，但同時需要采用最近12個月的極端壓力情景數(shù)據(jù)來計算，那我是否可以理解為上述ES是在97.5%置信水平、Window=250天的情況下計算出來的？ 2.同時，將資產分成5類，分別是10，20，40，60，120五種流動性持有期。想問下這是否意味著上面??計算市場風險資本金時，窗口期是否也要相應調整？或者說liquidity horizon對計算市場風險資本金有何影響。 感謝老師！
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-10 19:42
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同學你好，1.是的，用最近12個月的數(shù)據(jù)進行計算。
2.有關資產的流動性管理修改不要與上面的情況混為一談，這不是同一項指標。上面使用一年的數(shù)據(jù)計算ES，下面計算的不是ES值。
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追問
還想請問老師，那這頁中間寫到“在市場風險資本金計量中，我們采用的是10天的窗口期”，那這句是不是與我們剛才提到的“最近12個月”相沖突呢？這個10天窗口期現(xiàn)行規(guī)定還使用嗎？謝謝老師！
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追答
10天窗口期是用來計算VaR值的，上面的ES用的是一年的時間，這兩個不是同一個指標。
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