加同學(xué)
2021-03-10 17:59請(qǐng)問老師，現(xiàn)行巴塞爾協(xié)議規(guī)定計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)用的仍是10天的VAR，操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)用一年的VAR？是說計(jì)算VAR的時(shí)候的要求對(duì)吧，這里的10天、1年都是指window對(duì)吧？FRTB這一章中出現(xiàn)了好多對(duì)VaR的規(guī)定，感覺好亂，還請(qǐng)老師給梳理一下，謝謝！
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-11 14:21
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同學(xué)你好，是的。在巴一里面首先規(guī)定了對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)資本的要求是99% 10-day VaR，巴2.5又對(duì)其補(bǔ)充增加了stressed VaR，F(xiàn)RTB就改成了用97.5%的ES代替。FRTB里面它是按照流動(dòng)性持有期把風(fēng)險(xiǎn)因子（資產(chǎn)）分為五類10天、20天、40天、60天、120天。如果風(fēng)險(xiǎn)因子或者資產(chǎn)被劃分為120天，代表銀行最多需要120天就可以把風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖或把資產(chǎn)出售。
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