范同學(xué)
2021-03-11 10:46為什么我們只需要估計(jì) 總體的均值，而不需要估計(jì)一下總體的方差？直接就用樣本方差當(dāng)成總體方差去使用？ 另外，老師說(shuō)因?yàn)椴恢揽傮w均值，所以用某個(gè)樣本均值代替了總體均值，那我想問(wèn)，既然總體均值未知，那總體方差也應(yīng)該是未知吧？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-03-11 11:24
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
CFA一級(jí)數(shù)量方法涉及的估計(jì)量主要是均值，均值是一組數(shù)據(jù)“中心趨勢(shì)”的體現(xiàn)；CFA一級(jí)組合投資中有“風(fēng)險(xiǎn)的定義及衡量”，因?yàn)槲覀冎婪讲詈饬康氖遣▌?dòng)率和不確定性。
總體方差一般情況下未知，因?yàn)榭傮w數(shù)據(jù)不可全部獲得，此時(shí)方差自然而然無(wú)法求出來(lái)。
可以回憶一下在講義中“中心極限定理”講的“方差已知/未知”不是知不知道的意思，而是指“存在/不存在”，如果一個(gè)總體存在均值和方差，說(shuō)明這個(gè)總體是一個(gè)收斂的數(shù)據(jù)集，而不是一個(gè)無(wú)限擴(kuò)散的數(shù)據(jù)集（沒(méi)有方差，不存在方差）。
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