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2021-03-11 11:18這道題的95%我認(rèn)為是回測(cè)的confidence level而非VaR的 老師這塊如何理解
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-11 14:40
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同學(xué)你好,題目中說(shuō)的是95%的confidence level,是95%的置信水平,如果是回測(cè)的話應(yīng)該是強(qiáng)調(diào)5%的significant level。
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回復(fù)Yvonne:但是問(wèn)題3的題目中,對(duì)于回測(cè)也是寫(xiě)95%confidence level?
