cherry
2021-03-11 11:25這題真心不懂
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-03-12 00:47
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└(^o^)┘同學(xué)你好,
SCL是資產(chǎn)特征線
X自變量是市場組合收益率和Rf的差值
Y應(yīng)變量是個(gè)股收益率和Rf的差值
斜率slope是回歸出來的Beta,表示個(gè)股對(duì)于市場組合的敏感程度
感謝您耐心的等候!~ 為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
