木同學(xué)
2021-03-11 12:49老師 robust standard errors是什么意思?我查了一下robust是強(qiáng)壯的意思
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-11 14:41
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同學(xué)你好,robust直接翻譯過(guò)來(lái)就是穩(wěn)健,在出現(xiàn)異方差的時(shí)候,我們通常使用異方差-穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤,異方差的存在導(dǎo)致了方差不穩(wěn)定,使得所謂穩(wěn)健你可以簡(jiǎn)單理解“穩(wěn)定”,類似于標(biāo)準(zhǔn)誤克服了異方差不穩(wěn)定的特點(diǎn)。指其標(biāo)準(zhǔn)差對(duì)于模型中可能存在的異方差或自相關(guān)問(wèn)題不敏感,從而基于robust標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算的穩(wěn)健t統(tǒng)計(jì)量仍然漸進(jìn)t分布。
