劉同學(xué)
2021-03-11 14:08exercise 9中如何確定0.67/100是KR01的?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-11 14:56
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同學(xué)你好,
key rate exposure of 0.67 per 100 of face value
這里說的是每100面值有一個關(guān)鍵利率敞口。
直接說KR01也不是十分準(zhǔn)確。
這是需要多少的facevalue,去對沖兩年期的敞口(4.78)
也就是說假設(shè)需要F的face value,,每100face有0.67個敞口,需要多少才能達(dá)到4.78呢
(F/100)*0.67=4.78
