啊同學(xué)
2021-03-11 15:15請老師講一下這個題里面每個選項的意思
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-03-11 15:54
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,A選項,是一個客觀事實,CAPM的準(zhǔn)確力度很低很低的,從這個角度看,它還是比較失敗的,所以A選項正確。
B選項,雖然CAPM的準(zhǔn)確力度很低很低,但是這個模型體現(xiàn)出的思想是非常偉大的,因此,在現(xiàn)實生活中,還是會有CFO或者一些金融從業(yè)人士使用這個模型的,所以B選項錯誤
C選項,因子是系統(tǒng)性的,是不會隨著套利者的增多而消失的,比如市場風(fēng)險因子,信用風(fēng)險因子等等,這些因子都是不會消失的呀,所以C選項錯誤,
D選項,根據(jù)CAPM的理論,投資者對未來的預(yù)期都是一致的,因此不會存在不同投資者對同一個資產(chǎn)出現(xiàn)不同預(yù)期收益率的情況。所以D選項錯誤
