159****8098
2021-03-11 15:35老師您好,請問能不能直接說CML其實就是optimal CAL呀? Market portfolio 和 optimal risky portfolio是一樣的吧?
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-03-12 00:50
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└(^o^)┘同學(xué)你好,
1.當(dāng)有“homogeneous expectations ”同質(zhì)假設(shè)的情況下,有唯一一條EF,有唯一一條optimal CAL,稱為CML
2.接著1的信息,CML與EF的切點是optimal risky portfolio,稱為market portfolio
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