Steven
2021-03-11 16:06CFaR計算時用的是雙邊的置信度還是跟var一樣的單尾呢,比如95%的情況下代入1.65還是1.96
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2021-03-11 16:58
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學員你好,使用的是雙尾的分位數(shù),5%的就是1.96。
希望對你有幫助。
