張同學(xué)
2021-03-11 16:21老師這道題為啥不選B
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-11 17:44
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同學(xué)你好,component VaR的意思是成分VaR,反映的是資產(chǎn)組合中的VaR每一個(gè)成分的貢獻(xiàn),由于投資組合的資產(chǎn)之間是perfectly correlated,所以說這個(gè)投資組合并不是充分分散的,而成分VaR的特征是如果這些成分構(gòu)成整個(gè)組合,那么組合中的成分VaR之和等于分散化投資組合VaR。并且原版書中用成分VaR計(jì)算的也是分散化組合的VaR值。
