Tony Long
2021-03-11 16:46D選項(xiàng),并沒(méi)有要求delta中性,是否可以理解只要Gamma中性即可,不一定要再做delta對(duì)沖
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-11 16:56
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同學(xué)你好,你的理解是可以的。
一般來(lái)說(shuō)要在gamma中性的基礎(chǔ)上(使用期權(quán)),在達(dá)到delta中性(使用線性產(chǎn)品)。
確實(shí)這里說(shuō)的不是十分嚴(yán)謹(jǐn)
