孫同學
2021-03-11 17:58老師好,想問一下用AR(1)模型預測,為什么 殘差項為0 呢?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-03-12 15:18
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同學你好,這是殘差的假設(shè),不管是AR還是MA模型的殘差都是基于這樣的假設(shè)。殘差項是一個白噪聲,白噪聲必須滿足三個條件:均值為0,方差穩(wěn)定,無序列自相關(guān)。
