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2021-03-11 19:26沖刺筆記第167頁例題里兩個VIX合約 那請問過了一個月后之前一個月的到期結(jié)算了 那之前賣的兩個月的合約還有一個月到期 在t=1時點凈賺0.7 是不是等再過一個月還會繼續(xù)盈利呢
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1個回答
Kevin助教
2021-03-12 10:06
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同學(xué)你好!
如果不平倉,而且波動率期限結(jié)構(gòu)不變的話,賣出的二個月的合約會繼續(xù)盈利。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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