木同學(xué)
2021-03-11 20:41老師，懷特檢驗考試會考么？感覺nr方，這個還聽不懂
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-03-12 15:58
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同學(xué)你好，懷特檢驗還是建議要掌握的，是有可能考的。懷特檢驗就是用來檢驗異方差的。
懷特檢驗的原假設(shè)為沒有異方差，通常是沒有條件異方差，備擇假設(shè)是有條件異方差。
有多種方法證明X 和殘差的方差之間是有關(guān)系的，常見的方法便是在自變量和殘差的平方之間做回歸。這里的自變量不僅包含了自身，還會根據(jù)自變量的個數(shù)包含其他的變量。
它以誤差項的平方作為因變量，兩個自變量X1i 和X2i，兩個自變量的平方項X1^2 和X2^2，和乘積項，X1iX2i 分別做回歸，如果所有的系數(shù)中至少有一個顯著不等于0，也可以得出殘差項和自變量之間存在相關(guān)關(guān)系的結(jié)論。
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追問
老師我還是沒懂，能麻煩您舉個例子么，nr方的應(yīng)用，怎么樣是n，r方是一個式子，然后怎么求出一個關(guān)鍵值，如何比較？
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追答
有點不太明白你說的意思，nr指的是什么呢？對于懷特檢驗來說，你只要知道他是用來檢驗異方差的，以及他的解釋變量，以及原假設(shè)和備擇假設(shè)就可以了，考試不會讓你計算懷特統(tǒng)計量的呀。
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