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2021-03-11 23:58請問怎么得出basic point volatility decrease的結(jié)論
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-12 11:49
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同學(xué)你好，σr是lognormal model的basis point volatility，σ是固定的，σr是隨著r的變動而變化的，當(dāng)r上升的時候σr上升。本題選A。
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追問
哪里看出來R上升？
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追答
因?yàn)棣襯和dr是一個正函數(shù)，原版書的原文是σr increases with the level of the rate，也就是說它是隨著r的上升而上升的，這里主要是想表達(dá)它們之間是正相關(guān)的關(guān)系。
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