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2021-03-12 00:55想問一下這個題目為什么不能直接用 0.4/1000 = x/3000 這種比例來算 是因為只有Variance 才有這個性質嗎?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-03-12 16:35
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同學你好,這個其實是用到平方根法則推導的,標準誤是標準差除以根號n得到的,所以1000變?yōu)?000,準確來說是根號1000變?yōu)楦?000,跟1000/3000是不一樣的。
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追問
麻煩老師能不能說一下這個平方根法則的原理 做題的時候發(fā)現(xiàn)很多什么天數(shù)啊 之類的都要用到 有點不太明白
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追答
同學你好,平方根法則,它的假設前提是iid,也就是收益是獨立同分布的前提。并且在不考慮均值的情況下,如果我們算出來1天的VAR值,要轉化成1周的,只需要乘以根號5就可以了,同樣的,我們要轉化成1年的VAR值,再乘上根號252就可以了,這就是平方根法則了
