Phyllis
2021-03-12 03:58老師,1. 這道題考慮WCL的時候,不需要思考這個portfolio的PD=2%的事情嗎?還是說 已經(jīng)考慮了這個2%的WCL是損失了28個呢?2.老師 我們這道題計算WCL的時候不需要考慮二項分布的原因是因為這里是相關(guān)系數(shù)=0嗎?以及何時應(yīng)該用C28(1000)*2%*98%這樣的形式計算出PD,再用PD*$1,000,000得到WCL呢?
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1個回答
Jenny助教
2021-03-12 18:26
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同學(xué)你好,這里題干很明白說了最壞的情況是28個資產(chǎn)違約,他跟前面2%是沒有關(guān)系的。 這個意思就像是通過二項式分布對違約損失進行建模,然后發(fā)現(xiàn)WCL這個損失分位點對應(yīng)的是28個違約。另外,WCL是最壞情況下的損失,換句話就是違約28個資產(chǎn)所造成的損失就是最壞損失了,不用想得那么復(fù)雜的。
