Phyllis
2021-03-12 06:47咦?老師 VaR不是absolute risk嗎?為什么第15題會有 tracking error VaR的概念?
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1個回答
Adam助教
2021-03-12 17:20
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同學(xué)你好,你要看var中的sigma是怎么產(chǎn)生的。
一般來說VAR是絕對風(fēng)險的指標(biāo)。
但是如果是通過比較得到的sigma,然后在使用var,這個時候衡量的是相對風(fēng)險。
因為這個sigma其實就是TEV
