salad
2021-03-12 09:05不好意思老師,這幾個(gè)課時(shí)有點(diǎn)沒太聽懂。就最后那道題,為什么不能根據(jù)spot rate 和 forward rate 計(jì)算出 YTM ,然后用計(jì)算器進(jìn)行計(jì)算?
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1個(gè)回答
Danyi助教
2021-03-12 09:29
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└(^o^)┘同學(xué)你好,
因?yàn)閅TM是無法直接用spot rate 和 forward rate 直接算出來的,如果一定要算YTM,只能通過spot rate 和 forward rate先算出債券的價(jià)格,然后再通過計(jì)算器三排五鍵法反推。但是spot rate 和 forward rate 是無法直接轉(zhuǎn)換成YTM
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