Tony Long
2021-03-12 09:471、題目問的是，最后可能犯的錯位，一般的Var模型都是左偏肥尾分布，是不是應該用左偏肥尾的和題目中提到的尖峰肥尾的圖形進行比較。 2、講解中用正態(tài)分布做比較，在1%的時候，尖峰肥尾的VAR是大的，應該是比正態(tài)的高估（如果假設正態(tài)分布是正確的，那尖峰肥尾犯的錯誤是高估）。題目中是反過來理解的，不是很明白。
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1個回答
Adam助教
2021-03-12 14:05
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同學你好，
1，不通宵想的過于復雜，題目碎了normal，就是正常的分布。所以老師說的并沒有問題。
2：理解是對的呀。
在高置信水平下。
尖峰肥尾定出的VAR比較大。
正態(tài)分布定出的VAR比較小。
所以，如果正態(tài)分布是真實的，是正確的。那么尖峰肥尾定出的VAR高估了。
如果尖峰肥尾是真實的，是正確的。那么正態(tài)分布定出的VAR低估了。
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