mcp_mvp
2018-04-18 10:58希臘字母Γ,θ,Vega 的問題。 我們教材看到的gamma(>0),vega(>0),theta(<0),是否都是對于long方來說的?而short方是否都是取相應(yīng)的相反數(shù),即圖形按x軸對稱,變成了gamma<0, vega<0,而theta>0?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-04-18 16:00
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學(xué)員你好,你的理解正確。不過theta有個特例,就是 long ITM Euro call的時候,theta>0
