啊同學(xué)
2021-03-12 10:09請(qǐng)老師解釋一下這個(gè)題里面的bcd為什么不對(duì)？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-12 17:29
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同學(xué)你好，
A選項(xiàng)，alpha=(Rp-Rf)-beta*(Rb-Rf)=3.15%-0.4*0.65%=2.89%
B選項(xiàng)說(shuō)要使得β等于1，這是沒(méi)有必要的，β是回歸方程的系數(shù)，這是系數(shù)是多少就是多少，沒(méi)有必要說(shuō)非要讓它等于1的，所以B選項(xiàng)的說(shuō)法不對(duì)。
C和D選項(xiàng)，都是說(shuō)Russel 1000指數(shù)不是一個(gè)好的benchmark，是不是好的benchmark，只要滿(mǎn)足4個(gè)條件就可以了，分別是1.Well defined可被定義的
2.Tradeable可交易的 3.Replicable可復(fù)制的 4.Adjusted for risk根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的，很明顯，Russel 1000指數(shù)是滿(mǎn)足這4個(gè)條件的，因此C和D選項(xiàng)的說(shuō)法都是錯(cuò)誤的刪
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