陳同學(xué)
2021-03-12 10:31這個題所用到的兩因素模型公式里邊不是還有個初始已經(jīng)確定的預(yù)期收益率 E(R )嗎,為什么不算進(jìn)去呢?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-03-12 16:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,不是很明白你的意思,你說的E(R)是指什么呢?這里要算的是協(xié)方差,用到的是這個公式,cov(ax+by,cx+dy)=acVar(x)+bdVar(y)+(ad+bc)cov(x,y),沒有E(R)呀。
-
追問
就是這個兩因素模型他的公式里邊包括一個初始的收益率,然而要算上這個我就沒法算協(xié)方差了
-
追答
同學(xué)你好,這個雖然是兩因素模型,但是題目問的是A和B的協(xié)方差,跟E(R)沒有什么必然的關(guān)系,只需要使用我上面提到的那個公式就可以做了。
