啊同學(xué)
2021-03-12 10:50請老師講一下這個題的ABC三個選項
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-12 17:30
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同學(xué)你好,A選項,比較高的R2說明基金相對于benchmark而言,產(chǎn)生了價值,是否有超額收益,看的不是R2,而是alpha,所以A不對
B選項,因為因子不顯著,所以要重復(fù)做假設(shè)檢驗直到因子顯著為止,這是不對的,根本就不存在這種說法
C選項,回歸方程必須重復(fù)進行,使得整體的方程必須包含無風(fēng)險資產(chǎn),這也是不對的,不要無風(fēng)險資產(chǎn)也是可以的,
D選項,回歸方程可以不要無風(fēng)險資產(chǎn),對應(yīng)的,因子的權(quán)重相加等于1,這是正確的,答案選D
