蔡同學(xué)
2021-03-12 15:01這道題它的normal distribution和lognormal distribution怎么區(qū)分該用在資產(chǎn)整體的Var還是流動(dòng)性的Var?不明白區(qū)分的原理
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1個(gè)回答
Michael助教
2021-03-15 08:23
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學(xué)員你好
LVaR=VaR+LC
VaR會(huì)區(qū)分normal VaR和lognormal VaR,而LC會(huì)區(qū)分LC under normal time與LC under stress time。
希望對(duì)你有幫助。
