ketonsi
2021-03-12 15:04當(dāng)VaR服從正態(tài)分布時(shí),可以使用tracking error。這句話意思是計(jì)算服從正態(tài)分布的VaR的公式可以改成:Zα*tracking error*Vp?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-12 19:07
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同學(xué)你好,麻煩貼一下圖片,或者詳細(xì)說明一下
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追問
選項(xiàng)A
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追答
同學(xué)你好,可以的,注意計(jì)算出來的var衡量的是相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
