陳同學(xué)
2021-03-12 16:06怎么從這個(gè)表中看出 the longer the window ,the easier the rejection?
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-12 16:50
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同學(xué)你好，window指的是數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)，也就是上面第一行的T，以95%的VaR為例，當(dāng)T等于252天的時(shí)候，非拒絕域是7-19共13個(gè)數(shù)字，當(dāng)T時(shí)510天時(shí)，非拒絕域是17-35共19個(gè)數(shù)字，不考慮單位的影響，當(dāng)T等于252時(shí)，不被拒絕的概率就是13/252=5.16%，當(dāng)T等于510時(shí)，不被拒絕的概率就是19/510=3.73%，所以窗口期越長(zhǎng)，不被拒絕的概率越小，被拒絕的概率也就越大。
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