云同學
2018-04-18 12:49百題53題，答案解釋的是d選項嗎？為什么說gamma trading的核心是re-hedge？d選項梁老師說的是delta變化所以要調(diào)整對沖，而可轉(zhuǎn)債的策略應(yīng)該都是gamma trading使delta為0吧？delta為0后還用re-hedge嗎
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1個回答
Crystal助教
2018-04-18 16:34
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同學你好，gamma hedge第一步是gamma=0，但是delta是不等于0的，所以還要再用標的資產(chǎn)（eg，股票）將delta變成0.所以是需要hedge兩次的。
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追問
老師，你說的gamma hedge和gamma trading是一個意思嗎？
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追答
是的。
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