啊同學(xué)
2021-03-12 17:36請(qǐng)老師解釋一下每個(gè)選項(xiàng)的意思，還有active risk is another name for tracking error，which is the 標(biāo)準(zhǔn)差 of active return應(yīng)該怎么理解？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-12 18:51
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同學(xué)你好，
A：二次規(guī)劃通過參數(shù)控制，考慮了風(fēng)險(xiǎn)控制，與此同時(shí)他會(huì)要求更多的輸入變量。這個(gè)是正確的
二次規(guī)劃法是所有方式中需要輸入變量最多的方式，考慮的因素是最多的。與此同時(shí)他所面臨的模型風(fēng)險(xiǎn)也是比較大的
B：篩選通過股票板塊分層和alpha方式，提供了一個(gè)比價(jià)優(yōu)質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)控制方法。不對(duì)篩選法是根據(jù)α的大小來篩選資產(chǎn)的，但是這種方式有很多缺陷，不是一個(gè)完美的風(fēng)險(xiǎn)控制。并不是選項(xiàng)中說設(shè)計(jì)到股票板塊的分層的。
C選項(xiàng)，分層篩選：對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)賦予大權(quán)重，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)賦予小權(quán)重。不對(duì)。使用分層篩選法時(shí)，不論風(fēng)險(xiǎn)較高還是風(fēng)險(xiǎn)較低都是等權(quán)重的。
D選項(xiàng)，線性規(guī)劃可以通過選擇積極風(fēng)險(xiǎn)最低的組合來控制風(fēng)險(xiǎn)。不對(duì)。線性規(guī)劃法側(cè)重于通過設(shè)置額條件，在已經(jīng)構(gòu)建完成的投資組合中剔除不符合要求的資產(chǎn)，條件是主觀條件，是基金經(jīng)理根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素而設(shè)定的，是定制化的條件。
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