袁同學
2021-03-12 20:55原版書reading 21課后題的第3題,為什么A 和B 的說法不對?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2021-03-15 10:38
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同學,早上好。
觀察1,應(yīng)該買債券1,因為債券1 Z-spread和OAS的差別是最大的,這兩差區(qū)別大,說明債券是含權(quán)的,但我們沒說過基于這個差別大來選擇債券。這個說法是錯的。
觀察2,債券1比債券3好是因為他有更高的Z-spread,債券1和債券3的Z-spread和OAS差別是很大的,說明這兩張都是含權(quán)債券,對于含權(quán)債券,我們應(yīng)該通過OAS來判斷,所以這個說法也是錯的。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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