夏同學(xué)
2021-03-12 21:40Modified duration本身就是一個百分比的含義嗎？表示收益率變動百分比，價格變動百分之幾，此題中算出來的modified duration＝9.708意思就是變動9.708%嗎？那么此題中收益率變動1%，即0.01個單位，那么為什么價格變動還是9.7%呢？我的意思就是為什么變動一個單位是9.7%變動0.01個單位還是9.7%呢？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-15 14:22
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同學(xué)你好，
MD反應(yīng)的是：收益率每變動一個單位,債券價格變動多少百分比。
也就是如果收益率變動1%，那么債券價格變動百分比為：9.708*1%。
如果收益率變動2%，那么債券價格變動百分比為：9.708*2%。
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