加同學(xué)
2021-03-12 22:42macaulay 推導(dǎo)公式中 未來所有現(xiàn)金流折現(xiàn)之和等于pricing,但是該頁的例題中 pv1+pv2不等于債券價格誒,macaulay久期計算權(quán)重的分母應(yīng)該用pv之和還是債券價格?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-15 14:24
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同學(xué)你好,是相等的
這里是四舍五入出現(xiàn)的差異.
實際上是5.45.....與87.6.....,二者之和就是96.06.....。這個96.06.....就是債券價格。
