加同學(xué)
2021-03-12 22:42macaulay 推導(dǎo)公式中 未來(lái)所有現(xiàn)金流折現(xiàn)之和等于pricing，但是該頁(yè)的例題中 pv1+pv2不等于債券價(jià)格誒，macaulay久期計(jì)算權(quán)重的分母應(yīng)該用pv之和還是債券價(jià)格？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-15 14:24
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同學(xué)你好，是相等的
這里是四舍五入出現(xiàn)的差異.
實(shí)際上是5.45.....與87.6.....，二者之和就是96.06.....。這個(gè)96.06.....就是債券價(jià)格。
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