回同學
2021-03-13 00:07老師 這道題可以這樣計算么?deltaP = -DD*delta y +1/2(c*p*delt y^2)兩邊同除以delta y 等式左側(cè)的美元久期和等式右側(cè)的美元久期是什么關系呢?
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1個回答
Adam助教
2021-03-15 14:33
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同學你好,是一樣的呀。
你應該這樣去分析。
在不考慮凸性的情況下:deltaP = -DD*delta y
然后兩邊同時除以delta y。
美元久期=美元久期。
這樣做沒什么意義。因為美元久期只是在分析“一階導數(shù)”。
并不是說,美元久期=美元久期+凸性相關式子。
