Zeus
2021-03-13 01:21請(qǐng)問(wèn)這題B這個(gè)選項(xiàng)怎么翻譯，怎么解讀？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Irene助教
2021-03-15 13:20
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
因?yàn)樵贑APM模型中，我們只對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)作出收益率的補(bǔ)償，也就是說(shuō)投資者承擔(dān)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是不能獲取任何好處的。
所以基金經(jīng)理應(yīng)該盡可能少承擔(dān)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也就是說(shuō)，應(yīng)該多投資（invest more）非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等于0的資產(chǎn)，而不是“invest less”。
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追問(wèn)
在這邊點(diǎn)查看試題又看不到正確答案了，正確答案是A么？
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追答
同學(xué)你好
不是哦，選C。
你可以再體會(huì)一下，這題說(shuō)基金經(jīng)理應(yīng)該“少投資”什么？應(yīng)該少投非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)比較高的資產(chǎn)，因?yàn)檫@部分資產(chǎn)他們無(wú)法獲得收益率的補(bǔ)償。
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