張同學
2021-03-13 11:33Active 下的statistical arbitrage 和pairs trading 這兩個策略有什么不同
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
開開助教
2021-03-15 11:34
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同學你好，這兩個概念有包含關系。pairs trading 是statistical arbitrage的一種。statistical arbitrage是通過對數(shù)據(jù)的挖掘分析，去發(fā)現(xiàn)存在的pricing anomalies，并獲得套利收益。
pairs trading的基本原理是，兩個相似公司的股票，其股價走勢雖然在中途會有所偏離，但是最終都會趨于一致。配對交易就是利用這種價格偏離獲取收益：當差價高于均值時，賣空漲得多的股票，差價小于均值時，買入漲得少的股票。而找到這樣的股票對，并發(fā)現(xiàn)這個套利機會是需要統(tǒng)計套利的方法的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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