Ty
2021-03-13 12:32請問 Multicollinearity is not ruled out by any of the assumptions of linear regression, and so it does not pose a technical challenge to parameter estimation or hypothesis testing. 怎么理解
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-15 10:23
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同學(xué)你好，這句話的意思是多重共線性本身并沒有違背線性回歸的關(guān)鍵假設(shè)，所以它并不會(huì)給參數(shù)估計(jì)或者假設(shè)檢驗(yàn)帶來太大的問題。一般情況下，多重共線性在回歸中還是比較常見的，不會(huì)造成什么嚴(yán)重后果，只有完全共線性才會(huì)導(dǎo)致無法得出系數(shù)估計(jì)量，是需要剔除部分變量的。
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