Tony Long
2021-03-13 13:44實(shí)務(wù)操作中，8月頭的12天的AI和9月頭的12天的AI應(yīng)該是不一樣的吧。mortgage repayment按題目理解應(yīng)該是發(fā)生在每月的最后一天。這樣8月1日到12日的AI用face value 1M 來計(jì)算。那么8月31日應(yīng)該發(fā)生了一期的repayment, 那么本金應(yīng)該不是1M了，而是0.04%的repayment里的那部分本金要扣除出來，才是真正的剩余本金。應(yīng)該要用這個(gè)本金來計(jì)算9月1日到12日的本金吧。
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-15 10:32
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同學(xué)你好，你沒理解，
發(fā)行債券，par*coupon rate是發(fā)生的coupon。
資產(chǎn)池打包出來的發(fā)型的債券，其實(shí)就是正常債券，承諾的coupon是基于最開始確定的par的。這個(gè)通常來說是不變的。
你說的情況我能理解，但通常來說，簽的par是一樣的，但實(shí)際上可能由于償付，實(shí)際的par是不一樣的
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