海同學(xué)
2021-03-13 13:45這兩個(gè)題怎么理解
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-15 10:29
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同學(xué)你好,208操作風(fēng)險(xiǎn)損失頻率一般用的是泊松分布建模,這個(gè)簡(jiǎn)單了解即可。209單一債券只有違約和不違約兩種情況,所以相當(dāng)于一次伯努利隨機(jī)試驗(yàn),用伯努利分布是最合適的。
