金同學(xué)
2021-03-13 14:26什么是低風(fēng)險(xiǎn)異象？什么是風(fēng)險(xiǎn)異向？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-15 18:24
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同學(xué)你好，是一個(gè)意思。
在市場(chǎng)中可能存在一種beta和波動(dòng)率都是非常低的股票，beta低說明該股票和整個(gè)市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)程度是不大的，波動(dòng)率低說明該股票的風(fēng)險(xiǎn)是較低的，正常來講這種股票的收益率也應(yīng)該是較低的，但是在實(shí)際市場(chǎng)中會(huì)發(fā)現(xiàn)這種股票的收益是很高的。這就和之前講過的要素理論就背道而馳了，要素理論認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)越高，收益率才應(yīng)該是比較高的。
這其實(shí)就是風(fēng)險(xiǎn)異?，F(xiàn)象。
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