Silvia
2021-03-13 14:50能解釋下C選項后半句不能捕捉自相關性的意思嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2021-03-15 10:31
該回答已被題主采納
同學你好，bootsrapping就是重抽樣，比如抽取前五天的數(shù)據(jù)然后取平均生成新數(shù)據(jù)，那么這個過程中就天然地融合了數(shù)據(jù)之間的相關性（基于老數(shù)據(jù)生成新數(shù)據(jù)），也延續(xù)了收益（都是正的）的非正態(tài)性。但是自相關性是沒有考慮在內的，因為重抽樣生成的數(shù)據(jù)是沒有時間這個概念的，比如剛剛的前五天的數(shù)據(jù)取平均生成的新數(shù)據(jù)沒有具體哪一天的特征。
-
追問
老師，取前5天的數(shù)取平均得到的新數(shù)，天然有相關性，這個相關難道不是自相關嗎，具體和哪一天有關系，不是應該是偏自相關性嗎。如果說某一天是自相關，那天然的相關又是什么相關性呢
-
追答
這個不算是自相關，因為他是前面五天的平均，是沒有時間這個概念，或者換句話說，它不是由單純地由t-h天的數(shù)據(jù)決定的（比如說，我們在描述自相關的時候，說的是yt和y t-h之間的存在自相關）。所以他只能說是新數(shù)據(jù)和老數(shù)據(jù)之間存在相關性，但這個相關性是沒有時間維度的。
0
0
0
0
